计量经济学考研：计量经济学（第2版）

前言计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象定量分析的经济学分支，它产生于20世纪30年代，随后数十年中得到了迅速的发展，现已成为经济学的一个重要组成部分。在西方发达国家，计量经济学早已成为经济类专业各个层次的必修课，计量经济学在我国作为一门独立的课程在高校开设是在1980年以后。1998年7月计量经济学考研，计量经济学被教育部确定为高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程之一计量经济学考研，带来了我国计量经济学教学领域突飞猛进的发展。在此过程中，涌现出大批优秀的本科教材，研究生层次的高级计量经济学教材也不乏精品。在计量经济学教材编写和出版方面，我们与西方发达国家的差距正在缩小。目前存在的主要问题是，缺乏适合经济类专业硕士研究生学习的教材。在我们的教学实践中，深切地感受到为非数量经济学专业的其他经济类专业硕士研究生选教材之难。若选本、硕兼顾的教材，内容与学生本科阶段所学多有重复计量经济学考研，学生不满意； 若选高级计量经济学教材计量经济学考研，内容又大多偏深，教学效果不好。目前随着硕士生招生规模的逐年扩大，学习计量经济学课程的硕士研究生也在逐年增加，我所任教的中央财经大学，每年上计量经济学课的硕士生近千人，教材的问题解决不好，确实是个大问题。

为此，近年来我和我的同事们一直在这方面努力，打算编写一本适合经济类专业硕士研究生学习的教材。去年，我们有幸获得了北京市高等教育精品教材建设立项，现在终于完稿，即将付印，颇感欣慰。希望本书的出版，能够起到抛砖引玉的作用，迎来众多研究生层次计量经济学精品教材的问世。本书的编写思路是： （1）教材内容在广度和深度上都要在本科教材的基础上上一个台阶。具体来说，一是增加一些本科教材中通常不包括的内容，如极大似然法、广义矩方法、ARCH和GARCH模型等； 二是对一些本科教材中做过初步介绍的计量经济学专题，如时间序列分析、面板数据模型和受限因变量模型等，进行更全面和更深入的讨论。这两方面的拓展，目的是使硕士研究生对于当前计量经济学的上述重点研究和应用领域的前沿发展有较全面和深入的了解，能够将这些研究成果应用于自己的研究工作。（2）本书中对上述内容的介绍，又要有别于高级计量经济学教材。本书主要侧重于所涉及理论和方法背后的基本逻辑的直观解释、方法概要、结论和解决问题的具体步骤方面的介绍，而不侧重于这些理论和方法的推导和证明。尽管在介绍中会使用必要的高等数学工具描述相应的概念和结论，但除非确有必要，在全书的叙述中基本略去严格的数学证明。

全书分10章。每章教学内容之后，附有本章小结，小结是本章教学中主要内容的概括性总结。每章最后都附有习题。附录A是“EViews上机指导书”。计量经济学属实证经济学范畴，是一个应用性很强的学科。因此，强调理论与实际经济工作相结合，着重培养学生解决实际问题的能力，是本书的重要编写原则之一。实现这一点的一项重要措施是教学过程中安排计量经济分析软件的上机学习，使学生在学完本课程后，不仅能掌握计量经济学的理论和方法，而且能掌握应用计量经济学解决实际问题的工具。本书提供的“EViews上机指导书”是学习计量经济分析软件的快速入门工具，它是我们在多年的教学过程中形成的。根据我们的教学实践，使用该上机指导书，学生通过8~12学时的上机学习，就可掌握本书介绍的计量经济学方法的计算机实现手段，从而大大提高他们应用计量经济学解决实际问题的能力。我们将在清华大学出版社的网站上提供上机指导书中使用的全部数据文件。本书以4学分72学时的课程为基准设计教学内容，选用本书的教师可根据学时限制在教学安排中选用全部内容或部分内容。建议的两种主要方案是： （1）4学分72学时的课程可选择讲授全部内容，用60学时的时间完成课堂教学，10~12学时的时间上机学习； （2）3学分54学时的课程可选择讲授书中不含星号的部分，略去这些章节不会影响内容的连续性。

大概用44左右学时，8~10学时用于上机练习。我们将为使用本书的教师提供教学课件以及各章练习题的参考答案。本书各章的编写分工如下：第一、二、三、六、七章： 潘省初；第四章： 高兴波；第五、十章： 张宝军；第八章： 石刚；第九章： 周凌瑶；附录A： 周凌瑶、潘省初。边雅静和张前荣分别对第十章和第四章做出了贡献，张前荣还提供了第二、三章中的两个例子。全书由潘省初统纂定稿。本书的出版全过程得到清华大学出版社的大力支持和帮助，谨此致谢。限于编者水平，书中难免有不妥甚至错误之处，衷心希望使用本书的教师、同学和其他读者提出宝贵意见和建议。潘省初2009年2月

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